Le momentum en actions, testé honnêtement.
Un outil de backtest de stratégies momentum sur le S&P 500 et le Russell 2000, avec les vraies compositions historiques des indices — et des articles qui montrent ce qui marche, ce qui ne marche pas, et pourquoi les chiffres flatteurs mentent souvent.
Compositions historiques
Chaque mois, l'univers est celui de l'indice à cette date — pas sa composition d'aujourd'hui projetée dans le passé.
Règles paramétrables
Lookbacks, filtres MA200, RSI, actif refuge, offset de classement, réaction en cours de mois, mix d'univers.
Résultats décortiqués
Sharpe, drawdown, corrélation, composition à chaque rebalancement : on voit d'où vient la performance.
Liste d'attente
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